Recherche Indépendante

Analyse Macro &Recherche Quantitative

Comprendre les régimes macroéconomiques, modéliser la volatilité, gérer le risque.

Sans signaux automatiques. Sans promesses. Sans bullshit.

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Le Problème

Les marchés sont complexes.
Le bruit est omniprésent.

Entre prévisions hasardeuses, signaux contradictoires et promesses de performance, peu de recherche vise réellement la compréhension structurelle des marchés.

Recherche Quantitative

Modélisation statistique, économétrie financière, validation empirique rigoureuse. Pas de boîte noire. Pas de signaux automatiques.

Analyse Macroéconomique

Régimes de marché, environnements monétaires, implications tactiques. Pas de prévisions ponctuelles. Compréhension structurelle.

Cette recherche ne prétend pas prédire les marchés. Elle vise à identifier les régimes macroéconomiques, comprendre leurs mécaniques, et en déduire des implications pour l'allocation et la gestion du risque.

L'approche repose sur la recherche académique, l'économétrie financière et la validation empirique. Elle s'adresse à des investisseurs capables d'accepter l'incertitude et conscients que la préservation du capital est la condition de toute stratégie durable.

Présentation

À Propos

Recherche quantitative indépendante spécialisée dans l'identification des régimes macroéconomiques et l'analyse de leur impact sur le risque de portefeuille.

Cette approche ne vise pas la prévision ponctuelle, mais la compréhension structurelle des environnements économiques et leurs conséquences sur la volatilité, les corrélations et les drawdowns.

Validation empirique rigoureuse. Aucun conflit d'intérêts. Aucune affiliation institutionnelle.

Pour des investisseurs conscients que la survie du capital précède toute recherche de performance.

Compétences Techniques

Expertise Quantitative

Outils et méthodologies maîtrisés

Langage de programmation utilisé pour l'analyse quantitative, le backtesting et la modélisation statistique. Ecosystème riche en librairies scientifiques (NumPy, Pandas, SciPy, Statsmodels).
Modèles probabilistes pour identifier les régimes macroéconomiques cachés et leurs transitions dans les données de marché. Permet de capturer les changements structurels d'environnement économique.
Modèles de volatilité conditionnelle hétéroscédastique. EGARCH capture les asymétries de volatilité (effet levier) et les clusters de volatilité observés sur les marchés financiers.
Test rigoureux des stratégies sur données historiques avec attention particulière aux biais (look-ahead, survivorship). Walk-forward analysis et validation out-of-sample pour éviter l'overfitting.
Optimisation de l'allocation d'actifs sous contraintes de risque. Mean-variance optimization, risk parity, maximum diversification et approches robustes face à l'incertitude des estimations.
Mesure et suivi du risque de portefeuille via métriques avancées. Value-at-Risk, Expected Shortfall, contributions marginales au risque, stress testing et analyse de scénarios extrêmes.
Construction de modèles statistiques pour capturer les relations entre variables économiques et financières. Régressions, séries temporelles, tests d'hypothèses et validation empirique rigoureuse.
Analyse des séries temporelles financières. Tests de stationnarité, auto-corrélation, co-intégration. Modèles ARIMA, VAR et détection de changements structurels dans les données.
Simulations stochastiques pour évaluer les distributions de résultats possibles. Estimation du risque, pricing d'options, projection de trajectoires de portefeuille et analyse de stress.
Décomposition des rendements en facteurs de risque communs. Fama-French, momentum, quality, low volatility. Construction de portefeuilles multi-facteurs et analyse de leur exposition aux risques systématiques.
Identification des changements de régime dans les marchés via techniques statistiques et d'apprentissage automatique. HMM, Markov-Switching models, clustering et analyse de ruptures structurelles.
Prévision de la volatilité future via modèles économétriques. GARCH, EGARCH, modèles à volatilité stochastique. Utilisation de données haute fréquence et de volatilité implicite des options.
Recherche

Publications & Analyses

Recherche indépendante sur les marchés financiers

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Non. Cette recherche vise la compréhension structurelle des environnements macroéconomiques, pas la génération de signaux opérationnels. Aucune recommandation d'investissement personnalisée.
Les rapports macro sont accessibles à tout investisseur ayant une compréhension des marchés. Les articles quantitatifs requièrent des bases en statistiques et programmation Python. Niveau cible : intermédiaire à avancé.
Oui, sans engagement. L'annulation se fait à tout moment et l'accès reste actif jusqu'à la fin de la période payée.
La publicité impose une logique de volume incompatible avec une recherche exigeante. Ce projet privilégie la cohérence méthodologique sur le long terme.