Recherche Quantitative Indépendante

Analyse Macroéconomique &Modélisation Statistique

Identification des régimes macroéconomiques, modélisation de la volatilité, gestion quantitative du risque.

Méthodologie rigoureuse • Validation empirique • Transparence absolue.

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L'Approche

Comprendre plutôt que prédire.
Modéliser plutôt que deviner.

Les marchés financiers sont régis par des régimes macroéconomiques dont les transitions affectent la volatilité, les corrélations et les drawdowns. Cette recherche repose sur l'identification empirique de ces régimes et l'analyse de leurs implications pour la gestion du risque de portefeuille.

Recherche Quantitative

Modélisation statistique, économétrie financière, validation empirique rigoureuse. Pas de boîte noire. Pas de signaux automatiques.

Analyse Macroéconomique

Régimes de marché, environnements monétaires, implications tactiques. Pas de prévisions ponctuelles. Compréhension structurelle.

Cette recherche ne prétend pas prédire les marchés. Elle vise à identifier les environnements de risque et la construction de cadres d'analyse robustes pour l'allocation tactique et la préservation du capital.

L'approche repose sur la recherche académique, l'économétrie financière et la validation empirique. Elle s'adresse à des investisseurs capables d'accepter l'incertitude et conscients que la préservation du capital est la condition de toute stratégie durable.

Présentation

À Propos

Recherche quantitative indépendante spécialisée dans l'identification des régimes macroéconomiques et l'analyse de leur impact sur le risque de portefeuille.

Cette approche ne vise pas la prévision ponctuelle, mais la compréhension structurelle des environnements économiques et leurs conséquences sur la volatilité, les corrélations et les drawdowns.

Validation empirique rigoureuse. Aucun conflit d'intérêts.

Pour des investisseurs conscients que la survie du capital précède toute recherche de performance.

Compétences Techniques

Expertise Quantitative

Méthodologies essentielles pour l'analyse quantitative des marchés

Identification des régimes macroéconomiques cachés et détection des transitions entre environnements bull/bear, haute/basse volatilité. Modélisation des changements structurels dans les données de marché.
Modélisation GARCH et EGARCH pour la volatilité conditionnelle. Capture des asymétries (effet levier), des clusters de volatilité et prévision de la variance future des actifs financiers.
Optimisation d'allocation via mean-variance, risk parity et approches robustes. Gestion de l'instabilité des estimateurs par shrinkage et méthodes de régularisation pour construire des portefeuilles efficients.
Simulations Monte Carlo pour estimation du Value-at-Risk et Expected Shortfall. Analyse de distributions de P&L, stress testing et projection de trajectoires de portefeuille sous scénarios extrêmes.
Maîtrise de l'écosystème Python scientifique : NumPy, Pandas, SciPy, Statsmodels, Scikit-learn. Développement de pipelines de backtesting, modélisation statistique et analyse de données financières.
Validation rigoureuse via walk-forward analysis et tests out-of-sample. Contrôle des biais (look-ahead, survivorship), intégration des coûts de transaction réalistes et séparation stricte train/test.
Recherche

Publications & Analyses

Recherche indépendante sur les marchés financiers

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Ce service ne fournit ni signaux de trading, ni promesses de performance. Les contenus visent la compréhension des mécanismes de marché et la gestion du risque.
FAQ

Questions Fréquentes

Les publications ne suivent pas un calendrier rigide mais une logique d’opportunité analytique. En pratique : Analyses macroéconomiques : 1 à 3 publications par semaine, selon l’actualité et les changements de régime. Articles méthodologiques et quantitatifs (finance quantitative, gestion du risque) : 1 à 3 publications par mois. Newsletter gratuite : envoi mensuel.La priorité est donnée à la pertinence de l’analyse plutôt qu’à une cadence artificielle.
Non. Cette recherche vise la compréhension structurelle des environnements macroéconomiques, pas la génération de signaux opérationnels. Les publications fournissent des cadres d'analyse et des outils de réflexion pour construire ses propres convictions, pas des instructions d'achat/vente.
Les rapports macro sont accessibles à tout investisseur ayant une compréhension des marchés. Les articles quantitatifs requièrent des bases en statistiques et programmation Python. Niveau cible : intermédiaire à avancé.
Oui, sans engagement. L'annulation se fait à tout moment et l'accès reste actif jusqu'à la fin de la période payée.
La publicité impose une logique de volume incompatible avec une recherche exigeante. Ce projet privilégie la cohérence méthodologique sur le long terme.